证明随机变量不相关设有连续型随机变量X,概率密度为偶函数,且E(|X|三次方)
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/05 01:08:22
证明随机变量不相关
设有连续型随机变量X,概率密度为偶函数,且E(|X|三次方)<无穷,证明X与Y=X方不相关
设有连续型随机变量X,概率密度为偶函数,且E(|X|三次方)<无穷,证明X与Y=X方不相关
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证明,首先由概率密度为偶函数,有E(x)=E(Y)=0
所以相关系数为pxy=COV(x,y)/根号【D(X)*D(Y)】
=COV(x,y)/根号【D(X)*D(Y)】
=E(x-E(x)(y-E(y)))/根号【D(X)*D(Y)】
=E(x)E(Y)/根号【D(X)*D(Y)】
因为由且E(|X|三次方)
所以相关系数为pxy=COV(x,y)/根号【D(X)*D(Y)】
=COV(x,y)/根号【D(X)*D(Y)】
=E(x-E(x)(y-E(y)))/根号【D(X)*D(Y)】
=E(x)E(Y)/根号【D(X)*D(Y)】
因为由且E(|X|三次方)
证明随机变量不相关设有连续型随机变量X,概率密度为偶函数,且E(|X|三次方)
设连续型随机变量X的概率密度为
连续型随机变量X的概率密度分布函数为
设连续型随机变量X的概率密度函数为为f(x)=1/2*e^(-|x|),-∞
设连续型随机变量X的概率密度函数为为f(x)=1/2*e^(-|x|),-∞
关于概率论求密度函数如题,比如给定一个随机变量X,它是连续型的,概率密度f(x)=1.设有另一个随机变量Y,且Y=X*X
概率统计问题,二维连续型随机变量,已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为
概率统计,二维连续型随机变量,已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为
概率统计问题,二维连续型随机变量问题,设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为
设连续型随机变量X的概率密度为f(x)={2(1-x),0
连续型随机变量X的概率密度函数为f(x)={x,0
设连续型随机变量X的概率密度为f(x)=x/2 0