回归分析的时候,如果R方较大有90%以上,但是各变量求出的系数置信区间较大
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/17 08:07:17
回归分析的时候,如果R方较大有90%以上,但是各变量求出的系数置信区间较大
例如有个系数16,置信区间10-22,
例如有个系数16,置信区间10-22,
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这个问题描述得不够详细.
首先,你采用的是什么数据?如果是时间序列,那么有没有考虑序列的平稳性和协整性?只有协整的序列拿来做简单回归,系数才有意义.如果不协整,即便R方很大,也是为回归,系数没有意义.若是截面数据则另当别论.
其次,你说“各个变量”,推断你是用了多元回归.这里,多元回归的变量中全部系数的t检验都通过了吗?如果都通过,那么,这样的置信区间并无不合理之处.至于你觉得置信区间偏大,可能是由于你的变量本身有量纲,或者它相对于被解释变量的数量级偏小.因此,即便乘上系数,其值对被解释变量的值的影响也不大.若只是部分变量的t检验通过,则需要考虑多重共线性的问题.
希望能解答你的疑问,祝好.
再问: 感谢您的耐心回答。数据不是时间序列,是不同地点的一些各种年度数据,t检验都通过了。我想拿这个模型用于预测,R方可以但是系数的置信区间较大,对于多元回归置信区间的作用我还理解的不是很清楚。我现在拿回归方程式进行预测的话,需不需要考虑到各系数的置信区间?置信区间大会不会影响预测的准确性?
再答: 置信区间是根据数据本身的标准差和你所选用的置信度计算得到。因此只要R方足够大,置信区间的大小就对预测结果没有影响。估计你的置信区间较大可能是因为你的数据本身的标准差较大。
首先,你采用的是什么数据?如果是时间序列,那么有没有考虑序列的平稳性和协整性?只有协整的序列拿来做简单回归,系数才有意义.如果不协整,即便R方很大,也是为回归,系数没有意义.若是截面数据则另当别论.
其次,你说“各个变量”,推断你是用了多元回归.这里,多元回归的变量中全部系数的t检验都通过了吗?如果都通过,那么,这样的置信区间并无不合理之处.至于你觉得置信区间偏大,可能是由于你的变量本身有量纲,或者它相对于被解释变量的数量级偏小.因此,即便乘上系数,其值对被解释变量的值的影响也不大.若只是部分变量的t检验通过,则需要考虑多重共线性的问题.
希望能解答你的疑问,祝好.
再问: 感谢您的耐心回答。数据不是时间序列,是不同地点的一些各种年度数据,t检验都通过了。我想拿这个模型用于预测,R方可以但是系数的置信区间较大,对于多元回归置信区间的作用我还理解的不是很清楚。我现在拿回归方程式进行预测的话,需不需要考虑到各系数的置信区间?置信区间大会不会影响预测的准确性?
再答: 置信区间是根据数据本身的标准差和你所选用的置信度计算得到。因此只要R方足够大,置信区间的大小就对预测结果没有影响。估计你的置信区间较大可能是因为你的数据本身的标准差较大。
回归分析的时候,如果R方较大有90%以上,但是各变量求出的系数置信区间较大
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