概率论,选择第二个,“相互独立”和“不相关”不是一回事吗?
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/13 10:36:38
概率论,选择第二个,“相互独立”和“不相关”不是一回事吗?
![概率论,选择第二个,“相互独立”和“不相关”不是一回事吗?](/uploads/image/z/38283-51-3.jpg?t=%E6%A6%82%E7%8E%87%E8%AE%BA%2C%E9%80%89%E6%8B%A9%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%B8%AA%2C%E2%80%9C%E7%9B%B8%E4%BA%92%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E2%80%9D%E5%92%8C%E2%80%9C%E4%B8%8D%E7%9B%B8%E5%85%B3%E2%80%9D%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%B8%80%E5%9B%9E%E4%BA%8B%E5%90%97%3F)
X与Y独立,所以f(xy)=f(x)f(y)
X,Y不相关,E(XY)=E(X)E(Y)
(1)X与Y独立,则X与Y一定不相关
(2)X与Y不相关,则X与Y不一定独立
证明:
(1)由于X与Y独立,所以f(xy)=f(x)f(y),(f为概率密度函数)
于是:E(XY)=∫∫f(xy)dxdy
=∫∫[f(x)*f(y)]dxdy
=∫f(x)dx*∫f(y)dy
=E(X)E(Y)
所以:E(XY)=E(X)E(Y),即X,Y不相关.
(2)反例:
X=cost,Y=sint,其中t是(0,2π]上的均匀分布随机变量.
易得X和Y不相关,因为:
E(XY)=E(cost sint)=(1/2π)*∫sint cost dt = 0
E(X)=(1/2π)* ∫cost dt = 0
E(Y)=(1/2π)* ∫sint dt = 0
所以E(XY)=E(X)E(Y)
但是他们是不独立的.
因为:
X和Y各自的概率密度函数在(-1,1)上有值,但是XY的联合概率密度只在单位圆内有值,所以f(XY)不等于f(x)*f(y),两者不独立.
再问: 能不能举个例子?我还是不太明白?
X,Y不相关,E(XY)=E(X)E(Y)
(1)X与Y独立,则X与Y一定不相关
(2)X与Y不相关,则X与Y不一定独立
证明:
(1)由于X与Y独立,所以f(xy)=f(x)f(y),(f为概率密度函数)
于是:E(XY)=∫∫f(xy)dxdy
=∫∫[f(x)*f(y)]dxdy
=∫f(x)dx*∫f(y)dy
=E(X)E(Y)
所以:E(XY)=E(X)E(Y),即X,Y不相关.
(2)反例:
X=cost,Y=sint,其中t是(0,2π]上的均匀分布随机变量.
易得X和Y不相关,因为:
E(XY)=E(cost sint)=(1/2π)*∫sint cost dt = 0
E(X)=(1/2π)* ∫cost dt = 0
E(Y)=(1/2π)* ∫sint dt = 0
所以E(XY)=E(X)E(Y)
但是他们是不独立的.
因为:
X和Y各自的概率密度函数在(-1,1)上有值,但是XY的联合概率密度只在单位圆内有值,所以f(XY)不等于f(x)*f(y),两者不独立.
再问: 能不能举个例子?我还是不太明白?