考试计算题,求两种资产的收益和标准差。(着急,特别着急!)
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/29 00:51:48
考试计算题,求两种资产的收益和标准差。(着急,特别着急!)
在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中,投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%;资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时,计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中,投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%;资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时,计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
![考试计算题,求两种资产的收益和标准差。(着急,特别着急!)](/uploads/image/z/18982421-53-1.jpg?t=%E8%80%83%E8%AF%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E9%A2%98%EF%BC%8C%E6%B1%82%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%9A%84%E6%94%B6%E7%9B%8A%E5%92%8C%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B7%AE%E3%80%82%EF%BC%88%E7%9D%80%E6%80%A5%EF%BC%8C%E7%89%B9%E5%88%AB%E7%9D%80%E6%80%A5%EF%BC%81%EF%BC%89)
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%