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异方差性通过怀特检验如何判定?

来源：学生作业帮 编辑：搜搜做题作业网作业帮 分类：数学作业 时间：2024/07/15 14:57:14
异方差性通过怀特检验如何判定?
异方差性通过怀特检验如何判定?
可以用eviews检验啊.
用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可
Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09
F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636
Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob.Chi-Square(1)\x09\x090.0604
Scaled explained SS\x092.158485\x09 Prob.Chi-Square(1)\x09\x090.1418
\x09\x09\x09\x09
\x09\x09\x09\x09
Test Equation:\x09\x09\x09\x09
Dependent Variable:RESID^2\x09\x09\x09\x09
Method:Least Squares\x09\x09\x09\x09
Date:12/16/11 Time:20:24\x09\x09\x09\x09
Sample:1 31\x09\x09\x09\x09
Included observations:31\x09\x09\x09\x09
\x09\x09\x09\x09
Variable\x09Coefficient\x09Std.Error\x09t-Statistic\x09Prob.
\x09\x09\x09\x09
C\x09228765.0\x09295129.6\x090.775134\x090.4445
X^2\x090.001410\x090.000731\x091.929141\x090.0636
\x09\x09\x09\x09
R-squared\x090.113735\x09 Mean dependent var\x09\x09720290.7
Adjusted R-squared\x090.083174\x09 S.D.dependent var\x09\x09866071.0
S.E.of regression\x09829271.9\x09 Akaike info criterion\x09\x0930.15682
Sum squared resid\x091.99E+13\x09 Schwarz criterion\x09\x0930.24934
Log likelihood\x09-465.4308\x09 Hannan-Quinn criter.\x09\x0930.18698
F-statistic\x093.721586\x09 Durbin-Watson stat\x09\x091.654286
Prob(F-statistic)\x090.063551
计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? 请问EViews的f检验、t检验、多重共线性检验、序列相关的检验、异方差性的检验,全部一次性通过, eviews异方差检验! 什么是方差齐性检验?具体应该如何进行? 如何判定“测试通过”? 方差齐性检验不齐时,如何比较两组数据是否有显著性差异? 关于异方差GQ检验的临界值 怎么利用eviews异方差检验? 方差齐性检验是不是方差分析, 方差齐性检验P=0.044