ARIMA 预测石油价格模型需要几阶差分?
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/30 19:21:40
ARIMA 预测石油价格模型需要几阶差分?
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做多也就二阶差分 差分过多损失样本 依然得不偿失
再问: 但是书上说要分析它的自相关函数和偏相关函数,然后看它的截尾与拖尾来确定它的差分阶数。在石油预测中二阶差分肯定达不到以上条件啊??如何处理??
再答: 在计量经济学中,一般而言,三阶及其以上差分,大多是伪回归,没有多大经济学意义了。(eviews,多数也才二阶) 这就求经济数据滞相关 你得出结果是30年前数据和今天某月数据有关,请问这个模型还有多大可用价值呢?
再问: 但是书上说要分析它的自相关函数和偏相关函数,然后看它的截尾与拖尾来确定它的差分阶数。在石油预测中二阶差分肯定达不到以上条件啊??如何处理??
再答: 在计量经济学中,一般而言,三阶及其以上差分,大多是伪回归,没有多大经济学意义了。(eviews,多数也才二阶) 这就求经济数据滞相关 你得出结果是30年前数据和今天某月数据有关,请问这个模型还有多大可用价值呢?
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灰色预测模型需要用matlab实现
请问,谁知道spss18.0怎么做ARIMA模型的预测啊 就是给出数据,怎么得到差分d值,然后自相关和偏自相关图
用SPSS软件做ARIMA模型,最后预测出来的数据哪里得到?SPSS输出的表格可以直接读出嘛?
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