几何布朗运动的均值函数怎么求
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/19 19:43:13
几何布朗运动的均值函数怎么求
设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N(0,t).
几何布朗运动是W(t)=exp(B(t));
这是一个很好的线性对应关系.
所以均值就是(如图)
解这个简单的积分,就得到均值:exp(t/2) 顺便方差也求了吧:exp(2t)-exp(t)
几何布朗运动是W(t)=exp(B(t));
这是一个很好的线性对应关系.
所以均值就是(如图)
解这个简单的积分,就得到均值:exp(t/2) 顺便方差也求了吧:exp(2t)-exp(t)