已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/31 08:54:01
已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)
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已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)?
答:
1.E(XY) = 1/n∑XY
2.cov(xy) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] / [σ(X)σ(Y)]
其中:σ(X)、σ(Y) 分别是X,Y的标准差,计算公式是:
σ(X) = E[(X-E(X))^2]
σ(Y) = E[(Y-E(Y))^2]
再问: 请问过程是怎么求的
再答: 1, X : x1,x2,...,xn Y : y1,y2,...,yn E(XY) = 1/n∑(i:1→n) xi yi 2, E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = 1/n∑(i=1→n) [(xi-E(X))(yi-E(y)] σ(X) = √E[(X-E(X))^2] = √{1/n∑(i=1→n)[(xi-E(x))^2]} σ(Y) = √E[(Y-E(Y))^2] = √{1/n∑(i=1→n)[(yi-E(y))^2]} 3. E(X) = 1/n∑(i=1→n) xi E(Y) = 1/n∑(i=1→n) yi
答:
1.E(XY) = 1/n∑XY
2.cov(xy) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] / [σ(X)σ(Y)]
其中:σ(X)、σ(Y) 分别是X,Y的标准差,计算公式是:
σ(X) = E[(X-E(X))^2]
σ(Y) = E[(Y-E(Y))^2]
再问: 请问过程是怎么求的
再答: 1, X : x1,x2,...,xn Y : y1,y2,...,yn E(XY) = 1/n∑(i:1→n) xi yi 2, E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = 1/n∑(i=1→n) [(xi-E(X))(yi-E(y)] σ(X) = √E[(X-E(X))^2] = √{1/n∑(i=1→n)[(xi-E(x))^2]} σ(Y) = √E[(Y-E(Y))^2] = √{1/n∑(i=1→n)[(yi-E(y))^2]} 3. E(X) = 1/n∑(i=1→n) xi E(Y) = 1/n∑(i=1→n) yi
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)怎么出来的
协方差公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中
关于cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)的问题
协方差的计算cov (X,Y)=∑∑xyP(X,Y)-E(X)E(Y)=∑∑{[X-E(X)][Y-E(Y)]}P(X,
大学概率论 已知X~N(5,1),Y=3X+2,求E(Y)和D(Y)
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例子呗
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例.
X,Y相互独立,X N (0,1),N(1,2) 求E(X),E(Y),E(XY),D(X),D(Y),D(Z)
关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢?
设(X,Y)为二维随机变量,证明:COV(X,Y)=E(XY)-EXEY
E[(X-E(X))*(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)*E(Y)这个公式怎么证明?
概率论 Y = lnX N(u,1) 求E(X)