面板数据 变截距模型 怀特检验

样本量是99,看第7行的：Totalpool（balanced）observations：99就知道了.一般来说样本量=时间×个体.另外,楼上那位兄台是在拉生意,不要搭理他

很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sumsquaredresid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3；然后在用变截距模型求解,得出S3,最

你好,模型的检验一般是从两个角度出发的一个是模型的稳定性,也就是你所建的模型中有参数,当在一定程度上,你改变其中参数的取值范围,你所得的结果是不是相差不大,如果不大,说明模型较稳定.例如：y=ax1+

面板数据回归分析还是面板数据聚类?面板数据聚类倒是很少听说再问：就是面板数据的聚类，网上只有理论方法，没有具体的操作方法，能不能帮帮忙啊再答：把理论方法的链接发来看看

按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有

数据太少做时间序列一般要有20年数据很快帮你搞定再问：ok，这就给你发过去！

PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.再问：请问P值是看ADF-FisherChi-square的，还是ADF-ChoiZ-stat的？老师让研究苏州物流

看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的；但方差较大,预测准确度较低.你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS（可行广义二乘）,可同时达到目的.广义差分

系数T值通过检验,说明各系数（解释变量）对被解释变量显著.R^2小则说明你列的模型对被解释变量不显著.试试用别的模型来解释吧

这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈

高铁梅的计量经济学有具体操作方法不会的话我可以帮你操作再问：我用eviews做的，我看了好多试验，应用教程之类的，书里差不多都说到面板数据要用Hausman检验来判断选择固定效应模型或随机效应模型，然

初次估计可以使用lsycx命令根据结果看模型有没有存在异方差、自相关等问题然后做出调整预测方面根据最终结果即可得到.再问：估计参数时将数据代入操作可得一个结果但大家所谓的模拟几十次是怎么回事？不就这一

创建一般的数据,楼主应该很熟练了对于面板数据,在创建工作表中要选择balancepanel输入相应的数据类型和年份起止日子,和面板数量.最后点击ok就可以了其他操作,你应该很熟练了就不多说了怎么转换排

不是不行,而是应该在通过poolgenr来生成,新变量后面要加个问好才行,例如,打开面板数据变量y,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入dy?=d(y?),其他转换类似的

截面数据不用..

是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.再问：就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了？可是协整

ysortday:egena=mean(code)应该如此.

这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residualtest/whiteheterosketasticity,后面的nocrossterms表示不含交叉项,crossterms表示包含交叉项

面板数据貌似不容易造成自相关,但异方差还是经常存在的啊.做了回归以后再检验,不记得有什么问题啊,你再试试吧异方差是在回归后结果窗口上,view-residualtest里面怀特检验自相关就看dw统计量

我在面板数据pool里面生成的system里的联立方程模型是针对截面方程的联立.我的解决方法是：可以把面板数据放在group里面,在建立workfile时,选择unstructured/undated