泊松分布如何求最大似然估计量
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/13 12:04:23
![泊松分布如何求最大似然估计量](/uploads/image/f/5826284-44-4.jpg?t=%E6%B3%8A%E6%9D%BE%E5%88%86%E5%B8%83%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B1%82%E6%9C%80%E5%A4%A7%E4%BC%BC%E7%84%B6%E4%BC%B0%E8%AE%A1%E9%87%8F)
L=f(x1)f(x2)...f(xn)=θ^n(1-x1)^(θ-1).(1-xn)^(θ-1)..lnL=nlnθ+(θ-1)[ln(1-x1)(1-x20...(1-xn)]dln/dθ=n/θ
一个是数值,一个是数量
1.L(x1,x2,……,xn,θ)=∏[i=1ton]P{X=xi}lnL(x1,x2,……,xn,θ)=∑[i=1ton]ln[(1/θ)e^(-xi/θ)],x>00,x00,xx>0时n[X]
x的平均值这个打不出来啊,大概思想是求出似然函数,就是n个泊松概率函数求积,然后取对数,就是ln(n个泊松概率函数求积),之后对λ求导,让得出来的式子等于零.再问:过程!!结果我知道
套用公式计算,经济数学团队帮你解答.请及时评价.再问:这一步是怎么的,看不懂 谢谢了再答:
概率论我已经忘光光了……
E[X]=NP;Var[X]=NP(1-P);矩估计:总体的一阶原点矩为E[X]=NP;样本的一阶原点矩为_X,用样本估计总体,有^p=_X/N;极大似然估计:^p=_X/N;
用公式计算即可,经济数学团队帮你解答.请及时评价.
P(X=xi)=C(m,xi)*p^xi*(1-p)^(m-xi)所以极大似然函数:L(x1,x2……xn,p)=C(m,x1)*C(m,x2)……*C(m,xn)*p^(∑xi)*(1-p)^(mn
大学上概率论课,我就很纳闷:这1%的概率和99%的概率有区别吗?打一个比方:有四张彩票供三个人抽取,其中只有一张彩票有奖.第一个人去抽,他的中奖概率是25%,结果没抽到.第二个人看了,心里有些踏实了,
所谓估计就是用样本的值来近似代替总体中未知参数的值,所以:既然λ的似然估计是X的均值,那它平方是的似然估计就是样本均值的平方.极大似然估计