搜搜做题作业网为什么Eviews的协整方程没有常数项
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/08/05 22:22:04
协整方程：Eyt-1=3.7820EXt-1-10.5926两个VEC模型为：D(EYt)=-0.1818(Eyt-1-3.7820EXt-1+10.5926)+0.4219d(EYt-1)-0.11
先做unitroottest,然后做regression,生成resid之后,做resid的unitroottest最后做grangertest我经常帮别人做这类的数据分析的
ADF检验支出：x取对数LNX要一阶的AugmentedDickey-Fullerteststatistic-3.2141P值0.0576Testcriticalvalues:1%level-
序列的平稳性可以用自相关分析图判断：如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数k大于2或3时)趋于0,即落入随机区间,时序是平稳的,反之非平稳.需要注意的是,在B-J方法中,只有平稳的时间序列才能够直接建立
我看看如何处理
您好,很高兴为您 每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化. 如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的,因此每次检验序
没有例子不好说明啊.附上一个图片,如下图所示：在1Cointegrating Equation(s)中,LNREER表示成LNEXP1,LNEXP2,LNEXP3,LNINV的函数.那么从图
P值大于0.05说明这个估计系数在5%的水平下不显著.不太可能没出现F值,那有可能变量数据有问题吧,再问：那如果p的值大于0.05我应该怎么办呢？提出掉吗？还是怎样，因为没有学过eviews软件，所以
DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/03/09Time:17:46Sample:20002007Includedobservations:8Y=
JOES2009年的“CurrencysubstitutioninselectedAfricancountries”?楼主哪所大学的（厦大?）?导师是谁,方便透露么?非常impressive啊,搞应用
内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?
eviews用ls命令即可我替别人做这类的数据分析蛮多的
ls因变量自变量假如含有常数项,则加入c.比如你方程是：Y=c+aX+e,则为：lsYcX希望有所帮助!
你的X值输入了没
ADF检验：先打开要检验的数据,打开后View菜单的Unitroottest就是单位根检验,默认时就是ADF检验协整检验：View菜单下的Cointegrationtest就是,默认情况下就是Joha
是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.再问：就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了？可是协整
因为l是椭圆的切线,所以只能有一个交点再问：能在详细点吗，为什么，两个相等的实根，是什么意思？x0我知道是一个根，但是那个x是什么？？再答：把l的方程与椭圆的方程联立，消掉y，得到一个关于x的二次方程
实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系.那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程.再问：非常感谢~那么16个样本容量是不是太少了，我找不到DF的临界值呢？再答：16个确实
要做什么计量分析